QAUTLRA-RS (Quantitative Analysis and Ultra-Low-latency Trading in Rust for Advanced Systems) 是一个基于Rust实现的高性能量化交易和市场数据处理平台，为金融市场分析和交易提供完整的技术基础设施。
QAUTLRA-RS项目旨在构建一个完整的量化交易技术栈，充分利用Rust语言的高性能、内存安全和并发特性，为量化交易提供可靠的技术支持。平台由多个独立但协同工作的子系统组成，支持从市场数据接入、行情分发、策略执行到交易执行的完整量化交易流程。
- 高性能架构：基于Rust语言开发，实现毫秒级低延迟数据处理
- 多源数据接入：支持CTP、新浪财经、腾讯财经等多种市场数据源
- 实时行情分发：基于WebSocket的高效行情数据推送
- 增量数据更新：首次连接发送全量数据，之后仅推送变化的字段，大幅减少带宽消耗
- 统一数据格式：标准化不同来源的市场数据，提供一致的数据接口
- 高性能时序数据库：基于Arrow和DataFusion的时序数据存储和查询引擎
- 分布式设计：基于Actor模型的分布式并发处理架构
- 安全可靠：充分利用Rust的内存安全特性，提供稳定可靠的运行环境
- 模块化组件：各子系统可独立运行，也可协同工作
QAUTLRA-RS由以下主要组件构成：
作为整个QAUTLRA生态系统的核心枢纽，连接市场数据网关、交易系统和客户端应用程序。提供高性能WebSocket服务器，用于实时市场数据分发和交易服务。
核心功能:
- 通过WebSocket实现实时市场数据分发
- 高吞吐量数据处理
- 直接集成CTP接口
- 会话管理和订阅处理
- WebSocket API支持数据流
市场数据网关是整个系统的数据入口，负责连接各类市场数据源，并将数据转换为统一格式后分发给订阅者。
核心功能:
- 连接和管理多个市场数据源
- 将原始市场数据转换为标准QAMD数据结构
- 通过WebSocket实时推送行情数据
- 提供REST API用于订阅管理
- 支持增量数据更新，大幅提升性能和减少网络流量
子组件:
- qamdgateway-ctp: 连接CTP交易系统的市场数据网关
- qamdgateway-qq: 连接腾讯财经的市场数据网关
- qamdgateway-sina: 连接新浪财经的市场数据网关
QAREALTIMEPRO-RS是一个高性能实时市场数据处理和分发服务。作为连接不同市场数据源的中心枢纽，实时处理数据并通过WebSocket和REST API分发给客户端。
核心功能:
- 对股票和期货市场的实时数据处理
- 集成交易账户以监控头寸和盈亏
- 提供数据访问的REST和WebSocket API
- 集成Redis实现高性能缓存
- 基于Actor模型的并发和弹性架构
QATRADESERVER-RS是一个高性能交易服务器，作为中央交易网关管理与多个券商的连接，处理交易执行请求并提供实时交易更新。
核心功能:
- 多券商网关，实现对各交易所的集中访问
- 将订单路由到适当的券商
- 交易请求负载均衡
- 高可用性设计
- 提供交易操作的WebSocket和REST API
- 安全认证和限流保护
QATRADER-RS是一个高性能交易订单管理和执行系统。作为核心交易引擎，处理订单路由、执行、风险管理和头寸跟踪。
核心功能:
- 低延迟高性能交易执行
- 支持多券商和交易场所
- 基于事件驱动架构实现并发处理
- 交易前和交易后的风险管理
- 实时头寸跟踪和盈亏监控
- 集成消息队列处理订单流
QAMAINTAINDB-RS是一个专门用于维护和分析金融产品绩效数据的工具。提供强大的API用于数据摄取、绩效计算和比较分析。
核心功能:
- Excel数据导入功能，方便金融产品数据导入
- 全面的绩效指标计算
- 在特定时间段内比较多个金融产品
- 日期范围过滤分析
- 基于Actor的并行计算
- 集成MongoDB实现数据持久化
QADB-RS是一个专为量化交易设计的高性能时序数据库系统，基于Apache Arrow和DataFusion构建，实现高效的金融市场数据存储和查询功能。
核心功能:
- 高效存储和管理大规模金融市场数据
- 通过WebSocket客户端直接接收市场数据
- 通过WebSocket服务端提供数据分发能力
- 支持Kafka连接器从消息队列中获取数据(可选)
- 自动管理动态数据模式(Schema)
- 提供基于HTTP的查询API
- 支持时间和自定义字段分区存储
- 与量化交易引擎无缝集成
技术特点:
- 基于Apache Arrow的柱状存储格式
- 使用DataFusion高性能查询引擎
- 支持毫秒级市场数据的高速写入和查询
- 优化的时间序列数据压缩算法
- 分区存储提升查询效率
市场数据处理库提供了标准化的数据结构和处理工具，用于处理和转换各类市场数据。
核心功能:
- 定义标准化的市场数据结构
- 提供数据转换和处理工具
- 支持不同来源数据的格式转换
QARS是系统的核心计算引擎，提供量化分析和交易策略执行的功能。
核心功能:
- 高性能回测引擎
- 因子计算和分析工具
- 策略执行引擎
- 支持与Python交互的接口
QIFI-RS是Quantaxis Financial Interface的Rust实现，提供标准化的金融交易接口协议。
核心功能:
- 定义标准账户数据结构
- 提供快速的数据序列化和反序列化
- 支持从JSON/BSON格式加载和转换数据
- 兼容MongoDB数据库操作
CTP市场数据接口提供了连接中国金融期货交易所CTP系统的Rust绑定。
核心功能:
- 提供CTP API的Rust封装
- 实现CTP市场数据的接收和处理
- 支持多种期货合约的订阅
量化交易前端系统提供了用户交互界面，包括行情显示、交易操作和策略管理等功能。
核心功能:
- 行情数据可视化
- 交易操作界面
- 策略管理和监控
- 账户和持仓展示
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│ │
│ 市场数据分发器 │
│ (Actor) │
│ │
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▲ │
│ ▼
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│ CTP市场数据源 │─▶│ 市场数据连接器 │◀─│ WebSocket客户端 │─▶│ QADB-RS时序 │
│ (Actor) │ │ (Actor) │ │ │ │ 数据库 │
│ │ │ │ │ │ │ │
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┌─────────────────┐ │ │ ┌──────────────────┐ │
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│ 腾讯市场数据源 │────▶│ │◀────│ REST API客户端 │ │
│ (Actor) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└─────────────────┘ │ └──────────────────┘ │
│ │
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│ │ │ │ │ │
│ 新浪市场数据源 │──────────▶│ │ QARS交易引擎 │─────────────┘
│ (Actor) │ │ │
│ │ │ │
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- Rust (推荐版本: 1.70+)
- Cargo
- CMake (用于编译CTP相关依赖)
- GCC/Clang (C++编译器)
- Node.js (用于前端系统)
- MongoDB
- Redis
- RabbitMQ
- 克隆仓库：
git clone https://github.com/yutiansut/qautlra-rs.git
cd qautlra-rs- 构建市场数据网关：
# 构建支持CTP的市场数据网关
QAMDGATEWAY_CONFIG_PATH=config_ctp.json cargo run -p qamdgateway --no-default-features --features="ctp"
# 构建支持腾讯财经的市场数据网关
QAMDGATEWAY_CONFIG_PATH=config_qq.json cargo run -p qamdgateway --no-default-features --features="qq"
# 构建支持新浪财经的市场数据网关
QAMDGATEWAY_CONFIG_PATH=config_sina.json cargo run -p qamdgateway --no-default-features --features="sina"- 构建并运行QADB-RS时序数据库：
# 构建完整功能
cargo build -p qadb-rs --release
# 只启用WebSocket功能
cargo build -p qadb-rs --release --features="websocket"
# 运行QADB-RS服务
QADB_DATA_DIR=/path/to/data ./target/release/qadb-rs --mode all --websocket-enabled- 构建并运行QARealTimePro-RS：
cargo build -p qarealtimepro-rs --release
cargo run -p qarealtimepro-rs --release- 构建并运行QATrader-RS：
cargo build -p qatrader-rs --release
cargo run -p qatrader-rs --release- 构建并运行QATradeServer-RS：
cargo build -p qatradeserver-rs --release
cargo run -p qatradeserver-rs --release- 构建并运行QAMaintainDB-RS：
cargo build -p qamaintaindb-rs --release
cargo run -p qamaintaindb-rs --release- 构建前端系统：
cd qaoms/web
npm install
npm run dev配置文件位于项目根目录，包含config.json及其变种文件，主要配置如下：
{
"brokers": {
"simnow724": {
"name": "simnow724",
"front_addr": "tcp://180.168.146.187:10131",
"user_id": "YOUR_USER_ID",
"password": "YOUR_PASSWORD",
"broker_id": "9999"
}
},
"default_broker": "simnow724",
"websocket": {
"host": "0.0.0.0",
"port": 8014,
"path": "/ws/market"
},
"rest_api": {
"host": "0.0.0.0",
"port": 8015
},
"incremental_updates": {
"enabled": true,
"batch_interval_ms": 100,
"batch_size_threshold": 50
}
}{
"data_directory": "/path/to/data",
"websocket": {
"enabled": true,
"host": "0.0.0.0",
"port": 8016,
"path": "/ws/db"
},
"http_api": {
"enabled": true,
"host": "0.0.0.0",
"port": 8017
},
"kafka": {
"enabled": false,
"brokers": ["localhost:9092"],
"topics": ["market_data"]
},
"schema_management": {
"auto_detect": true,
"schema_cache_size": 100
},
"storage": {
"partition_by": "date",
"compression": "zstd",
"retention_days": 365
}
}平台提供了三种WebSocket连接端点：
- CTP行情：
ws://localhost:8014/ws/market - QQ行情：
ws://localhost:8016/ws/market - 新浪行情：
ws://localhost:8012/ws/market
// 创建WebSocket连接
const ws = new WebSocket("ws://localhost:8014/ws/market");
// 订阅合约
ws.onopen = function() {
const subscribeMsg = {
"aid": "subscribe_quote",
"ins_list": "au2512,rb2512,IF2506"
};
ws.send(JSON.stringify(subscribeMsg));
};
// 接收行情数据
ws.onmessage = function(evt) {
const data = JSON.parse(evt.data);
console.log("接收到行情数据:", data);
};# 通过环境变量配置
export QADB_WS_CLIENT_ENABLED=true
export QADB_WS_CLIENT_HOST=localhost
export QADB_WS_CLIENT_PORT=8014
export QADB_WS_CLIENT_PATH=/ws/market
export QADB_WS_CLIENT_STREAM=futures_market
export QADB_WS_CLIENT_INSTRUMENTS=au2512,rb2512,IF2506
# 启动QADB-RS
./target/release/qadb-rs --mode ingest# 查询最近1小时的期货行情数据
curl -X GET "http://localhost:8080/api/v1/query" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"stream": "futures_market",
"start_time": "1h-ago",
"end_time": "now",
"limit": 1000,
"filter": "instrument='au2512'"
}'编辑conf/config.toml文件，设置交易账户信息：
[common]
log_level = "info"
version = "1.0"
[account]
account_cookie = "YOUR_ACCOUNT"
password = "YOUR_PASSWORD"
broker_id = "YOUR_BROKER_ID"
td_server = "tcp://YOUR_SERVER:PORT"
appid = "YOUR_APP_ID"
auth_code = "YOUR_AUTH_CODE"
[websocket]
market_ws = "ws://localhost:8014/ws/market"
[mq]
uri = "amqp://admin:admin@localhost:5672"
exchange = "qaorder"
model = "fanout"
routing_key = ""cargo run -p qatrader-rs --release -- -c conf/config.toml通过消息队列发送交易指令：
{
"topic": "order",
"action": "send_order",
"account_cookie": "acc001",
"data": {
"instrument_id": "cu2109",
"exchange_id": "SHFE",
"price": 75000,
"volume": 1,
"direction": "BUY",
"offset": "OPEN"
}
}- 市场数据网关可处理每秒10000+条行情更新
- QADB-RS支持每秒100000+条时序数据点的写入
- 查询性能可达亚毫秒级别响应时间（取决于查询复杂度和数据量）
- 交易订单处理延迟<1ms
- 支持每秒1000+笔订单处理
- 关键交易功能99.99%的可用性
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