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📈 正二槓桿量化動態配置系統 (3.5Y Adaptive Framework)

本專案是一套針對 指數正向兩倍槓桿 ETF (LETFs) 設計的科學化投資監控工具。整合了數學模型與均值回歸理論，旨在化解槓桿產品的「波動損耗」陷阱，實現長期資本增益。

🎯 設計初衷：從投機轉向系統化增益

槓桿 ETF（如 00675L, 00670L）具備每日重新平衡（Daily Reset）特徵，長期持有易受變異數流失 (Variance Drain) 影響。本系統透過以下三大核心支柱進行風險規避與收益增強：

1. 香儂惡魔 (Shannon's Demon)：利用 00675L (台股)、00670L (美股) 與 00708L (黃金) 之間低相關性的特性，透過定期「再平衡」從波動中收割額外報酬。
2. 樂活五線譜 (LOHAS Five-Lines)：以 3.5 年為基準進行線性回歸，判斷市場當前報酬風險比 (RRR)，決定進攻或防禦姿態。
3. 凱利公式 (Kelly Criterion) 思維：根據位階動態調整曝險比例，在勝率高時放大槓桿，在極端過熱時縮回現金。

🏗️ 核心配置模型：三桶分層 (50/20/30)

系統將總資產分為三個功能模組，確保功能互補而不混淆：

桶類別	標的	基準權重	角色說明
成長桶 (Growth)	00675L + 00670L	50%	獲取台美科技市場複利動能與逆價差收益。
波動桶 (Harvest)	00708L	20%	與股市低相關，作為香儂溢價的收割燃料。
儲備桶 (Buffer)	現金 / 美國短債	30%	槓桿調節器，提供極端崩盤時的加碼資金。

🛠️ 操作紀律與自動化邏輯

本 App 會自動監控以下指標並給出執行建議：

1. 位階調節矩陣

• 悲觀區 (<-2SD)：RRR 極高。成長桶權重調升至 80%，啟動全額曝險。
• 常態區 (-2SD ~ +2SD)：基準配置 (50/20/30)，定期收割。
• 樂觀區 (>+2SD)：RRR 極低。成長桶撤退至 15%，大幅回籠現金。

2. VIX 風控斷路器

• 當 VIX 指數 > 30 時，系統判斷市場進入非理性恐慌，自動將成長桶權重強制減半，剩餘資金移入儲備桶避險。

3. 再平衡執行標準

• 建議每兩週檢視一次 App。
• 僅在單一資產偏離目標比例超過 ±5% 時執行手動調倉，以平衡手續費成本與收割效率。

🚀 技術架構

• 語言: Python 3.x
• 介面: Streamlit
• 數據源: yfinance API (Yahoo Finance)
• 分析工具: Numpy (線性回歸)、Plotly (互動式圖表)

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免責聲明：本工具僅供策略研究參考，投資槓桿產品具備高度風險，請務必依據個人財務狀況審慎評估。