关注我 X (Twitter): @yourQuantGuy

---

English speakers: Please read README_EN.md for the English version of this documentation.

---

邀请链接 (获得返佣以及福利)

edgeX: https://pro.edgex.exchange/referral/QUANT

永久享受 VIP 1 费率；额外 10% 手续费返佣；10% 额外奖励积分

Backpack: https://backpack.exchange/join/quant

使用我的推荐链接获得 35% 手续费返佣

Paradex: https://app.paradex.trade/r/quant

使用我的推荐链接获得 10% 手续费返佣以及 5% 积分加成

grvt: https://grvt.io/exchange/sign-up?ref=QUANT

获得 1.3x 全网最高的积分加成；30% 手动反佣

Extended: https://app.extended.exchange/join/QUANT

10%的即时手续费减免；5% 积分加成

---

跨交易所套利机器人

本项目是一个加密货币期货跨所套利的框架，仅为分享交流目的，不能直接用于生产环境，实际交易需谨慎使用。

项目简介

本项目实现了一个跨交易所套利交易机器人，目前主要在 edgeX 和 Lighter 两个交易所之间进行价差套利。机器人通过在 edgeX 上挂 post-only 限价单（做市单），在 Lighter 上执行市价单来完成套利交易。

功能特性

• 🔄 跨交易所套利：自动检测并利用两个交易所之间的价差
• 📊 实时订单簿管理：通过 WebSocket 实时监控订单簿变化
• 📈 仓位跟踪：实时跟踪和管理交易仓位
• 🛡️ 风险控制：支持最大仓位限制和超时控制
• 📝 数据记录：记录交易数据和统计信息
• ⚡ 异步执行：基于 asyncio 的高性能异步架构

系统要求

• Python 3.8+
• edgeX 和 Lighter 交易所账户
• API 密钥和访问权限

安装步骤

1. 克隆仓库

git clone <repository-url>
cd cross-exchange-arbitrage

2. 创建虚拟环境

python -m venv venv

激活虚拟环境：

macOS/Linux:

source venv/bin/activate

Windows:

venv\Scripts\activate

3. 安装依赖

pip install -r requirements.txt

4. 配置环境变量

复制 env_example.txt 为 .env 并填写您的 API 凭证：

cp env_example.txt .env

编辑 .env 文件，填入你的 API 信息：

# edgeX 账户凭证（必需）
EDGEX_ACCOUNT_ID=your_account_id_here
EDGEX_STARK_PRIVATE_KEY=your_stark_private_key_here

# EdgeX API 端点
EDGEX_BASE_URL=https://pro.edgex.exchange
EDGEX_WS_URL=wss://quote.edgex.exchange

# Lighter 配置（必需）
API_KEY_PRIVATE_KEY=your_api_key_private_key_here
LIGHTER_ACCOUNT_INDEX=your_account_index
LIGHTER_API_KEY_INDEX=your_api_key_index

使用方法

基本用法

python arbitrage.py --ticker BTC --size 0.002 --max-position 0.1 --long-threshold 10 --short-threshold 10

命令行参数

• --exchange：交易所名称（默认：edgex）
• --ticker：交易对符号（默认：BTC）
• --size：每笔订单的交易数量（必需）
• --max-position：最大持仓限制（必需）
• --long-threshold：做多套利触发阈值（Lighter 买一价高于 edgeX 卖一价超过多少即做多 edgeX 套利，默认：10）
• --short-threshold：做空套利触发阈值（edgeX 买一价高于 Lighter 卖一价超过多少即做空 edgeX 套利，默认：10）
• --fill-timeout：限价单成交超时时间（秒，默认：5）

使用示例

# 交易 ETH，每笔订单 0.01 ETH，设置 5 秒超时
python arbitrage.py --ticker ETH --size 0.01 --long-threshold 10 --short-threshold 10 --max-position 0.1 --fill-timeout 5

# 交易 BTC，限制最大持仓为 0.1 BTC
python arbitrage.py --ticker BTC --size 0.002 --long-threshold 1 --short-threshold 20 --max-position 0.1

项目结构

cross-exchange-arbitrage/
├── arbitrage.py              # 主程序入口
├── exchanges/                # 交易所接口实现
│   ├── base.py              # 基础交易所接口
│   ├── edgex.py             # edgeX 交易所实现
│   ├── lighter.py           # Lighter 交易所实现
│   └── lighter_custom_websocket.py  # Lighter WebSocket 管理
├── strategy/                 # 交易策略模块
│   ├── edgex_arb.py         # 主要套利策略
│   ├── order_book_manager.py    # 订单簿管理
│   ├── order_manager.py     # 订单管理
│   ├── position_tracker.py  # 仓位跟踪
│   ├── websocket_manager.py # WebSocket 管理
│   └── data_logger.py       # 数据记录
├── requirements.txt         # Python 依赖
├── env_example.txt          # 环境变量示例
└── README.md               # 项目说明文档

工作原理

1. 订单簿监控：通过 WebSocket 实时接收两个交易所的订单簿更新
2. 价差检测：计算两个交易所之间的价差
3. 套利机会识别：当价差超过阈值时，识别套利机会
4. 订单执行：
   • 在 edgeX 上挂 post-only 限价单（做市单，赚取手续费）
   • 在 Lighter 上执行市价单完成对冲
5. 仓位管理：实时跟踪仓位，确保不超过最大持仓限制
6. 风险控制：监控订单成交状态，超时未成交则取消订单

注意事项

⚠️ 风险提示：

• 套利交易存在市场风险，请确保充分理解交易机制
• 建议先在测试环境或小额资金下测试
• 注意网络延迟和交易所 API 限制
• 定期检查仓位和资金状况

依赖说明

主要依赖包括：

• python-dotenv：环境变量管理
• asyncio：异步编程支持
• requests：HTTP 请求
• tenacity：重试机制
• edgex-python-sdk：edgeX 官方 Python SDK（fork 版本，支持 post-only 限价单）
• lighter-python：Lighter 交易所 SDK

许可证

请查看 LICENSE 文件了解详情。

贡献

欢迎提交 Issue 和 Pull Request！

联系方式

如有问题或建议，请通过 Issue 联系。